数据来源与方法

1. 1隔夜美股异动 / 全球事件触发(每个交易日盘前自动捕获)
2. 2归入产业链:触发源与受益标的按人工校准的关系档归属到具体链与环节
3. 3生成链级判断与热力:LLM 负责归纳表述,方向有规则兜底;环节与关系永远来自链配置,不由 AI 临时决定
4. 4映射 A 股:关系档优先取人工核定的关系模型;个别未逐票核定的,按其所在环节的默认档标注(偏保守,如情绪映射)——两种来源都是预先配置,不由 AI 临时决定
5. 5绑定来源:引用只来自真实检索结果或人工录入,链接经可达性实测;AI 不允许自己编 URL
6. 6护栏检查:结构校验 + 禁词 / 具体涨跌数字红线,不过即拦下,不发布
7. 7发布与复盘:发布后当日收盘自动记账,验证结果回流人工复核队列

A 股与美股个股实时行情:腾讯行情为主源,新浪补缺; 两者都失败时显示数据库缓存的最近一次行情。美股大盘指数(纳指 / 标普 / 费半):Yahoo Finance 为主,新浪 / 腾讯补缺。

所以极端情况下页面可能显示的是缓存行情——以页面标注的实际数据时间(asOf)为准,我们不假装它是实时的。

交易日历、基本面(市值 / 换手 / PE)、资金面、雷区雷达(解禁 / 增减持 / 质押 / 回购 / ST)、 财报体检与历史相似性,来自 Tushare。 各模块更新频率不同:行情类当日更新,基本面 / 概念归属等静态增强数据每周刷新,不承诺全站实时。

公开网页检索由博查搜索负责。 「为什么动」等解释类内容只在检索到可核实材料时才生成—— 搜不到可靠来源,就明确不给原因,而不是让 AI 编一个。

每只股票和产业链的关系(直接映射 / 间接映射 / 情绪映射 / 弱映射 / 待验证 / 触发源)是一套经人工校准的研究框架,不是 AI 临时生成的。 直接与间接映射必须带公开披露入口和验证点;改动关系档要走代码评审,每日行情信号不会自动改档。

各档位的具体含义见关系说明。

AI 负责:归纳表述(链级判断、风险提示的文字)、候选推理。AI 不负责:映射哪些股票、关系档位、引用链接——股票与关系来自人工核定的关系模型 (未逐票核定的按环节默认档保守标注),引用链接只来自真实检索或人工录入;三者都不由 AI 临时生成。

所有生成内容发布前经过:结构校验 → 禁词与具体涨跌数字护栏 → 发布规则(AI 生成内容的置信度上限是「中」, 「高」只能由人工审阅给出);疑似退化的内容不自动发布,留人工审。关系升级永远需要人工评审。

页面里每条引用会标四类信息,含义如下:

• · 具体来源 vs 常设入口:前者是一份真实材料(财报 / 公告 / 报道), 后者是「去哪核实」的官方长期页面——常设入口不代表已证明具体结论。
• · 核实状态:「已核实可达」只代表链接实测打得开、材料真实存在; 「当前不可达」保留名称与状态,不删历史证据;「待验证」是有材料但未做可达探测。
• · 来源角色:事实来源 / StockTell 推理 / 推理假设—— 没有引用支撑的判断会明确标「推理假设 · 待验证」,不用空白掩盖。
• · 结论置信度(高 / 中 / 低)与链接是否可达是两回事: 材料存在 ≠ 我们的推论必然成立。

• · 盘前简报:每个 A 股交易日早上约 07:00 生成;美股休市时如实标注,不硬造隔夜内容。
• · 链级每日推理:紧随简报(约 07:07)逐链生成,发布后当日收盘自动记账复盘。
• · 静态增强数据(市值 / 概念 / ETF 持仓):每周六自动刷新。
• · 历史归档保留当日判断原文,不随后市改写——判断错了就让它错着,这是复盘的前提。
• · 已知局限:行情源偶发抖动时可能降级到缓存;检索覆盖不了的事件不会出现在推理里。

StockTell 不提供:买卖建议、目标价、涨跌预测、仓位建议。 所有个股都是「关系分级的说明性示例」;所有关系是「研究框架梳理 · 非确认」。 内容为 AI 对公开信息的整理与解读,不构成投资建议。